Die korrekte Behandlung fehlender Daten in empirischen Untersuchungen spielt zunehmend eine wichtige Rolle in der anwendungsorientierten, quantitativen Forschung. Als zentrales flexibles Instrument wurde von Rubin (1987) die multiple Imputation entwickelt, welche unter regulären Bedingungen eine korrekte Inferenz der eigentlichen Schätzungen ermöglicht. Eine Reihe von Imputationsmethoden beruht im Wesentlichen auf der Normalverteilungsannahme. In der Empirie wird diese Annahme normalverteilter Daten zunehmend kritisiert. So erweisen sich Variablen auf Grund ihrer sehr schiefen Verteilungen für die Imputation als besonders problematisch. In dieser Arbeit steht die korrekte Behandlung fehlender Werte mit der Intention einer validen Inferenz der eigentlichen Schätzung im Vordergrund. Ein Instrument ist die Transformation schiefer Verteilungen, um mit Hilfe der transformierten und approximativ normalverteilten Daten Imputationen unter regulären Bedingungen durchzuführen. In der Arbeit wird ein multivariater Ansatz eingeführt. Anschließend wird im Rahmen mehrerer Monte-Carlo-Simulationsstudien gezeigt, dass der neue Ansatz bereits bekannte Verfahren dominiert und sich die Transformation positiv auf die Analyse mit imputierten Daten auswirkt.